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研究業績

公刊論文

査読つき学術誌（英文）

  1. "Bayesian multivariate Beveridge-Nelson decomposition of I(1) and I(2) series with cointegration", Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, in press, 2021.
  2. "Measuring public inflation perceptions and expectations in the UK", Empirical Economics, Vol. 59, pp. 315-344, 2020.
  3. "The Beveridge–Nelson decomposition of mixed-frequency series: An application to simultaneous measurement of classical and deviation cycles", Empirical Economics, Vol. 51, pp. 1415-1441, 2016.
  4. "The multivariate Beveridge–Nelson decomposition with I(1) and I(2) series", Economics Letters, Vol. 137, pp. 157-162, 2015.
  5. "Measuring the natural rates, gaps, and deviation cycles", Empirical Economics, Vol. 47, pp. 495-522, 2014.
  6. "Output gap estimation and monetary policy in China" (with C. Zhang, B. Zhang, and Z. Lu), Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 49, Supplement 4, pp. 119-131, 2013.
  7. "Measuring inflation expectations using interval-coded data", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 75, pp. 602-623, 2013.
  8. "Multivariate model-based gap measures and a new Phillips curve for China" (with C. Zhang), China Economic Review, Vol. 23, pp. 60-70, 2012.
  9. "Output gap measurement and the New Keynesian Phillips curve for China" (with C. Zhang), Economic Modelling, Vol. 28, pp. 2462-2468, 2011.
  10. "A coincident index, common factors, and monthly real GDP" (with R. S. Mariano), Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 72, pp. 27-46, 2010.
  11. "Do coincident indicators have one-factor structure?", Empirical Economics, Vol. 36, pp. 339-365, 2009.
  12. "Distribution-free statistical inference for generalized Lorenz dominance based on grouped data" (with K. Morimune), Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 64, pp. 133-142, 2004.
  13. "A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series" (with R. S. Mariano), Journal of Applied Econometrics, Vol. 18, pp. 427-443, 2003.

査読つき学術誌（和文）

  1. 「経済学の成績に対する数学学習の効果：コントロール関数アプローチによる推定と予備検定」 （鹿野繁樹・高木真吾と共著）, 『統計数理』, 第59巻, 301-319頁, 2011.

その他

  1. 「 I(1) と I(2) が混在する共和分時系列の多変量 Beveridge-Nelson 分解」, 『甲南経済学論集』, 第60巻, 111-124頁, 2020.
  2. 「インフレ期待の異質性：区間データを用いたCarlson-Parkin法の拡張」, 浅子和美・宮川努・飯塚信夫（編）『世界同時不況と景気循環分析』, 東京大学出版会, 第8章, 159-176頁, 2011.
  3. 「地域景気動向指数の可能性」, 『日経研月報』, 2009年5月号, 16-22頁, 2009.
  4. 「地域景気動向指数の再検討」, 『フィナンシャル・レビュー』, 第90号, 94-108頁, 2008.
  5. 「おもしろ経済学」, 大阪府立大学経済学部（編）『経済学・経営学・法学へのいざない』, 大阪公立大学共同出版会, 第2章, 21-38頁, 2008.
  6. 「景気指数の統計的基礎」, 浅子和美・宮川努（編）『日本経済の構造変化と景気循環』, 東京大学出版会, 第1章, 8-28頁, 2007.
  7. 「自然率とギャップ」, 橘木俊詔（編）『日本経済の実証分析：失われた10年を乗り越えて』, 東洋経済新報社, 第3章, 47-65頁, 2007.
  8. 「月次GDPの考え方」, 『日経研月報』, 2006年2月号, 26-31頁, 2006.
  9. "Minimum distance factor analysis of time series: Theory and application", PhD Dissertation, University of Pennsylvania, 1999.

未公刊論文

書評等

学会発表等

  1. 2019年11月13日, CIRET/KOF/OECD/INSEE Workshop, OECD Boulogne, "Bayesian multivariate Beveridge-Nelson decomposition of I(1) and I(2) series with cointegration"（ポスター発表）
  2. 2019年6月8日, 日本経済学会2019年度春季大会, 武蔵大学, "Bayesian multivariate Beveridge-Nelson decomposition of I(1) and I(2) series with cointegration"
  3. 2019年3月29日, 27th Annual Symposium of the SNDE, Federal Reserve Bank of Dallas, "Bayesian multivariate Beveridge-Nelson decomposition of I(1) and I(2) series with cointegration"
  4. 2017年6月26日, 4th Annual Conference of the IAAE, Sapporo, "Measuring public inflation perceptions and expectations in the UK"
  5. 2017年6月25日, 日本経済学会2017年度春季大会, 立命館大学, "Measuring public inflation perceptions and expectations in the UK"
  6. 2017年3月30日, 25th Annual Symposium of the SNDE, Chamber of Commerce of Paris, "Measuring inflation perceptions and expectations in the UK: Bayesian analysis of a normal mixture model for interval data with an indifference limen"
  7. 2016年9月5日, 2016年度統計関連学会連合大会, 金沢大学, "Bayesian analysis of a normal mixture model for interval data with an indifference limen: Measuring inflation perceptions and expectations in the UK"
  8. 2015年12月13日, 9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2015), University of London, "The Beveridge–Nelson decomposition of mixed-frequency series: An application to simultaneous measurement of classical and deviation cycles"
  9. 2014年9月14日, 2014年度統計関連学会連合大会, 東京大学, "The Beveridge–Nelson decomposition of mixed-frequency series: An application to simultaneous measurement of classical and deviation cycles"
  10. 2013年12月13日, 24th (EC)2 Conference: The Econometric Analysis of Mixed Frequency Data, University of Cyprus, "The Beveridge–Nelson decomposition of mixed-frequency series: An application to simultaneous measurement of classical and deviation cycles"
  11. 2013年9月14日, 日本経済学会2013年度秋季大会, 神奈川大学, "Bayesian estimation of the monthly natural rates, gaps, and real GDP with mixed-frequency series"
  12. 2013年7月21日, The 9th International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA 2013), 成均館大学, "Bayesian estimation of the monthly natural rates, gaps, and real GDP with mixed-frequency series"
  13. 2013年7月10日, Econometric Society Australasian Meeting 2013, University of Sydney, "Bayesian estimation of the monthly natural rates, gaps, and real GDP with mixed-frequency series"
  14. 2011年6月28日, The 31st Annual International Symposium on Forecasting, The University of Economics, Prague, "Measuring inflation expectations using interval-coded data"
  15. 2010年12月11日, 4th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'10), University of London, "Measuring inflation expectations using interval-coded data"
  16. 2010年9月7日, 2010年度統計関連学会連合大会, 早稲田大学, 「経済学の成績に対する数学学習の効果」
  17. 2010年8月3日, 2010 Joint Statistical Meetings, Vancouver, "Measuring inflation expectations using interval-coded data"
  18. 2009年10月10日, 日本経済学会2009年度秋季大会, 専修大学, "Measuring inflation expectations from interval-coded data"
  19. 2009年9月7日, 2009年度統計関連学会連合大会, 同志社大学, "Measuring inflation expectations using interval-coded data"
  20. 2009年8月3日, 2009 Far East and South Asia Meeting of the Econometric Society, University of Tokyo, "Measuring inflation expectations using interval-coded data"
  21. 2008年9月29日, 5th Eurostat Colloquium on Modern Tools for Business Cycle Analysis, Luxembourg, "Measuring the natural rates, gaps, and deviation cycles"（ポスター発表）
  22. 2008年5月31日, 日本経済学会2008年度春季大会, 東北大学, 「経済学の成績に対する数学学習の効果」
  23. 2007年9月23日, 日本経済学会2007年度秋季大会, 日本大学, パネル討論「経済学教育と社会―中高・大学・大学院―」
  24. 2007年7月11日, 2007 Far Eastern Meeting of the Econometric Society, Taipei, "Measuring the natural rates, gaps, and deviation cycles"
  25. 2007年6月3日, 日本経済学会2007年度春季大会, 大阪学院大学, 「日本の自然率とギャップ」
  26. 2007年4月14日, Third Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA2007), Hong Kong University of Science and Technology, "Measuring the natural rates, gaps, and deviation cycles"
  27. 2007年2月12日, FCSコンファレンス「計量経済学の最近の展開」, 下関市立大学, 「（日本の）自然率とギャップ」
  28. 2006年11月1日, International Workshop on Bayesian Statistics and Applied Econometrics, Tohoku University, "Measuring the natural rates, gaps, and deviation cycles"
  29. 2006年9月23日, Recent Advances in Applied Econometrics: The Japan Statistical Society 75th Anniversary Symposium, University of Tokyo, "Measuring deviation cycles"
  30. 2006年7月16日, Recent Development in Econometric Theory, Kyoto University, "Measuring the natural rates and gaps of output, inflation, interest, and unemployment"
  31. 2005年6月14日, 25th International Symposium on Forecasting, San Antonio, Texas, "Constructing a coincident index of business cycles without assuming a one-factor model"
  32. 2004年12月18日, Hitotsubashi Conference on Economic Statistics, Hitotsubashi University, "Do coincident indicators have a one-factor structure?"
  33. 2004年9月26日, 日本経済学会2004年度秋季大会, 岡山大学, "Constructing a coincident index of business cycles without assuming a one-factor model"
  34. 2004年9月18日, 2004 NBER/NSF Time Series Conference, Southern Methodist University, "Constructing a coincident index of business cycles without assuming a one-factor model"（ポスター発表）
  35. 2004年6月30日, 2004 Far Eastern Meeting of the Econometric Society, Yonsei University, "Constructing a coincident index of business cycles without assuming a one-factor model"
  36. 2004年4月19日, Meetings on Econometric Forecasting and High-Frequency Data Analysis, National University of Singapore, "Constructing a coincident index of business cycles without assuming a one-factor model"
  37. 2003年9月5日, 2003年度統計関連学会連合大会, 名城大学, "Statistical foundation of the composite index"
  38. 2002年6月15日, 日本経済学会2002年度春季大会, 小樽商科大学, "Statistical inference for generalized Lorenz dominance based on grouped data"
  39. 2002年2月16日, 関西計量経済学研究会, 大阪大学, "Statistical inference for generalized Lorenz dominance based on grouped data"
  40. 2001年12月10日, MODSIM 2001 (International Congress on Modelling and Simulation), Australian National University, "Distribution-free statistical inference for generalized Lorenz dominance based on grouped data"
  41. 2001年7月20日, 2001 Far Eastern Meeting of the Econometric Society, Kobe University, "A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series"
  42. 2001年5月19日, 日本経済学会2001年度春季大会, 広島修道大学, "A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series"
  43. 2000年12月9日, 関西計量経済学研究会， 神戸大学, "A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series"
  44. 1999年11月27日, 関西計量経済学研究会， 京都大学, "Improving the composite index of business cycles"
  45. 1999年10月17日, 日本経済学会1999年度秋季大会, 東京大学, "Improving the composite index"

研究助成金

セミナー発表

査読経験

学会委員

教育経験

担当授業

全学委員

学部委員長

高大連携出張講義

職歴

本務

非常勤講師

その他応職

学歴

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