計量経済学

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連絡

(9/26/14) 2014年度後期のオフィスアワーは月木の12:10~12:55です(授業・試験期間中のみ).

概要

授業目標

計量経済学とは「経済を計測する」学問である.この授業では,調査・分析の仕事に関心を持つ学生を対象に,経済データ分析(特に回帰分析による予測)の手法を習得させる.

教科書

浅野皙・中村二朗 「計量経済学(第2版)」 有斐閣,2009(授業に持参すること)

参考書

東京大学教養学部統計学教室編 「統計学入門」 東京大学出版会,1994
加藤久和 「gretlで計量経済分析」 日本評論社,2012
イアン・エアーズ 「その数学が戦略を決める 」 文春文庫,2010
西内啓 「統計学が最強の学問である」 ダイヤモンド社,2013

関連科目

「経済統計」を履修済みであることが前提.

授業概要

前半は「条件つき期待値」を復習してから線形回帰分析の基礎を学ぶ.後半は一般化線形回帰分析や連立方程式モデルへの拡張と,時間があれば実際のデータ分析に有用な手法として(1)質的従属変数,(2)切断・検閲された従属変数,(3)パネル・データのそれぞれの場合について適切な分析手法を学ぶ.各回の授業の前半は講義,後半は復習テストを行う.またデータ分析の実習を宿題として課す.

試験・成績評価

宿題・復習テスト(50%)と試験(50%).すべての宿題について,全問に解答し(正答である必要はない),期限内に提出することが単位認定の必要条件.グループで取り組んでよいが,提出は個別に行うこと.

備考

注意事項は以下の通り.

日程

日程は進行状況に応じて調整します.教科書の該当部分を事前に読んでくること.過去の講義ノートとスライドもアップロードしておきます(pdfファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です).

  1. (9月29日)計量経済学とは (0) (スライド), gretl入門
  2. (10月1日)1変量分布 (A.4.1) (スライド)
  3. (10月6日)多変量分布 (1.1, A.4.2) (スライド)
  4. (10月8日)回帰モデル (2.1, 3.1-3.2, 4.1, 8.1, A.4.3) (スライド)
  5. (10月15日)通常の最小2乗法(OLS) (1.2-1.3) (スライド)
  6. (10月20日)回帰と相関 (1.4) (スライド)
  7. (10月22日)OLSの幾何学 (3.3-3.4) (スライド)
  8. (10月27日)第1回中間試験
  9. (10月29日)OLS推定量の性質 (2.2-2.3, 4.2.1, 4.4, A.1.1-A.1.2, A.3.6) (スライド)
  10. (11月5日)OLS推定量の分布 (4.2.2, A.2, A.5) (スライド)
  11. (11月6日)対称行列の固有値分解 (A.3.7) (スライド)
  12. (11月10日)誤差分散の推定 (2.2, 4.2, A.2.3, A.3.3.4, A.3.5) (スライド)
  13. (11月12日)回帰係数のt検定 (2.4, A.2.4) (スライド)
  14. (11月17日)回帰係数のF検定 (4.3, A.2.5) (スライド)
  15. (11月19日)Chow検定 (5.2.2) (スライド), ScilabでOLS
  16. (11月26日)第2回中間試験
  17. (12月1日)大数の法則と中心極限定理 (8.A, A.1.3) (スライド)
  18. (12月3日)一般化線形回帰モデル (7.1, 7.2.1, 7.2.3-7.2.4) (スライド)
  19. (12月8日)一般化最小2乗法(GLS) (7.2.2, 7.2.6) (スライド)
  20. (12月10日)不均一分散の検定 (7.2.5) (スライド)
  21. (12月15日)系列相関 (7.3.1-7.3.4, 7.3.6) (スライド)
  22. (12月17日)系列相関の検定 (7.3.5) (スライド)
  23. (12月22日)多変量線形回帰モデル (7.4) (スライド)
  24. (12月24日)第3回中間試験
  25. (1月14日)操作変数法 (6.1, 8.2-8.4) (スライド)
  26. (1月15日)線形同時方程式モデル (8.5) (スライド)
  27. (1月19日)最尤法 (9) (スライド)
  28. (1月21日)2値応答モデル (10) (スライド)
  29. (1月26日)切断・検閲・標本選択 (11) (スライド)
  30. (1月28日)パネル・データ (12) (スライド)
  31. (2月2日)定式化の検定 (13) (スライド)
  32. (2月4日)最終試験

復習テスト

  1. (9月29日)復習テスト1
  2. (10月1日)復習テスト2
  3. (10月6日)復習テスト3
  4. (10月8日)復習テスト4
  5. (10月15日)復習テスト5
  6. (10月20日)復習テスト6
  7. (10月22日)復習テスト7
  8. (10月29日)復習テスト8
  9. (11月5日)復習テスト9
  10. (11月6日)復習テスト10
  11. (11月10日)復習テスト11
  12. (11月12日)復習テスト12
  13. (11月17日)復習テスト13
  14. (11月19日)復習テスト14
  15. (12月1日)復習テスト15
  16. (12月3日)復習テスト16
  17. (12月8日)復習テスト17
  18. (12月10日)復習テスト18
  19. (12月15日)復習テスト19
  20. (12月17日)復習テスト20
  21. (12月22日)復習テスト21
  22. (1月14日)復習テスト22
  23. (1月15日)復習テスト23
  24. (1月19日)復習テスト24
  25. (1月21日)復習テスト25
  26. (1月26日)復習テスト26
  27. (1月28日)復習テスト27
  28. (2月2日)復習テスト28

宿題

  1. (期限:10月6日)宿題1
  2. (期限:10月29日)宿題2
  3. (期限:12月1日)宿題3
  4. (期限:1月14日)宿題4
  5. (期限:2月4日)宿題5

過去の試験問題

  1. 2005年度計量経済学:中間試験
  2. 2005年度計量経済学:期末試験
  3. 2006年度計量経済学:中間試験
  4. 2006年度計量経済学:期末試験
  5. 2008年度計量経済学:中間試験
  6. 2008年度計量経済学:期末試験
  7. 2010年度計量経済学:第1回中間試験
  8. 2010年度計量経済学:第2回中間試験
  9. 2010年度計量経済学:第3回中間試験
  10. 2010年度計量経済学:期末試験
  11. 2012年度計量経済学:第1回中間試験
  12. 2012年度計量経済学:第2回中間試験
  13. 2012年度計量経済学:第3回中間試験
  14. 2012年度計量経済学:期末試験

リンク

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